前回、移動平均線について説明しましたが、その移動平均線と株価との乖離率が、移動平均線乖離率です。システムトレードのシステムを構築する時、この移動平均線乖離率は、数ある指標の内でもとても重要な指標であると考えています。この乖離率なしで有効なシステムを作ることの方が難しいのではないかとさえ思います。
トレンドを表す移動平均線に対し、株価が一時的に大きく売られたり、あるいは買われたりしているということが、この乖離率によって分かるのです。
移動平均線の時にもお話ししたように、平均値を計算する期間によって、乖離率の時も、５日移動平均線乖離率、２５日移動平均線乖離率、７５日移動平均線乖離率などが使われています。もちろん計算さえ出来れば、９日移動平均線乖離率とか、２７日移動平均線乖離率といったように、キリの悪い数字での乖離率を出すことも出来ます。（実は私も、一般的でない乖離率を使うことが結構あります）
このように重要な移動平均線乖離率という指標を、システム構築に利用しない手はありません。
次回はいよいよシステム構築のお話をしたいと思います。
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