システムの構築

　トレードのシステムを構築する時、私の場合は、２５日移動平均線乖離率と５日移動平均線乖離率をメインの指標として使用しています。乖離が大きくなった時のカウンタートレード（いわゆる暴落や急落時の逆張り）のシステムを中心に構築していました。
　過去１０年以上のバックテストで検証しても、マイナスの年はなく、平均年利１００％以上のストラテジーを作るのもさほど難しいことではありませんでした。年利１００％とは、１年で資産が倍になるということで、理論上は、５年運用すれば、約３０倍（２００万が、６０００万）になる計算になります。もちろん理論上ですし、５年前からそのストラテジーに忠実に従って売買していた場合です。それも２００７年までのバックテストでは、、、。ところが、、、。
　２００７年までマイナスになることのなかったシステムが、２００８年突如として機能しなくなりました。
　２００８年１０月、リーマンショックによる株の大暴落、、、。
　カウンタートレードを中心に売買していたシステムトレーダーの多くが、２００８年の相場で退場を余儀なくされたのは、ご存じの通りです。

システムトレードで使う指標

　システムトレードで使う指標として、移動平均線や移動平均線乖離率について、これまで説明してきました。もちろんテクニカル指標には、他にも様々なものがあります。よく使う指標をざっとあげると、
　・移動平均線
　・移動平均線乖離率
　・ストキャスティクス
　・ボリンジャーバンド
　・ＭＡＣＤ
　・ＲＳＩ
などがあります。また、それらに出来高の推移などを重ねたりもします。
　ただし、多くの指標を組み合わせれば良いかというと、必ずしもそうではなく、過去のバックテストで検証すると、案外シンプルなシステムの方が、高いパフォーマンスを得られることも往々にしてあるのです。

移動平均線乖離率とは？

　前回、移動平均線について説明しましたが、その移動平均線と株価との乖離率が、移動平均線乖離率です。システムトレードのシステムを構築する時、この移動平均線乖離率は、数ある指標の内でもとても重要な指標であると考えています。この乖離率なしで有効なシステムを作ることの方が難しいのではないかとさえ思います。
　トレンドを表す移動平均線に対し、株価が一時的に大きく売られたり、あるいは買われたりしているということが、この乖離率によって分かるのです。
　移動平均線の時にもお話ししたように、平均値を計算する期間によって、乖離率の時も、５日移動平均線乖離率、２５日移動平均線乖離率、７５日移動平均線乖離率などが使われています。もちろん計算さえ出来れば、９日移動平均線乖離率とか、２７日移動平均線乖離率といったように、キリの悪い数字での乖離率を出すことも出来ます。（実は私も、一般的でない乖離率を使うことが結構あります）

　このように重要な移動平均線乖離率という指標を、システム構築に利用しない手はありません。
　次回はいよいよシステム構築のお話をしたいと思います。

移動平均線とは？

　システムトレードをする場合（裁量トレードであってもですが、、）相場を見る時、様々な指標を用います。
　その一つ一つをここでは書ききれませんが、私がシステムトレードを組む際、最も重視しるのが、移動平均線、および移動平均線と株価との乖離率でした。長年、株をやられている方には、移動平均線は馴染み深いものだと思いますが、このブログは株初心者の方も対象にしていますので、ここで簡単に説明します。
　移動平均線とは、ある期間の株価の終値の平均値を計算し、グラフにしたもので、その期間の長さによって、５日移動平均線、２５日移動平均線、７５日移動平均線などと呼ばれています。上記の３つが一般的ですが、もちろん１０日移動平均線や３０日移動平均線といったようなものを計算することも可能です。相場のトレンドをつかむのにとても重要なグラフ（指標）です。
　先程もいいましたが、もう一つ重要な指標が、株価と移動平均線との乖離率です。
　その乖離率については次回に、、、。

システムトレードを柱にしながら、、

はじめまして

ＫＥＮといいます。
株歴２０数年、、、、。
システムトレード歴１年。
けっして儲かってはいません（笑）
というより、多くの投資家同様、昨年のサブプライムからリーマンショックによる大暴落、１００年に１度ともいわれる金融危機、、、ｅｔｃ、、、ほぼ完成しかけていたシステム（ストラテジー）の不備もあり、悪戦苦闘の日々でした。
　ただし、数年前までのように裁量のみのトレードをしていたら、もっともっと大きな損失をこうむっていただろうと想像します。
　でも今回の暴落で、現在のトレードシステムの欠点も多く見つかりました。これを機に今までのストラテジーを基本にしながら、より強固なシステムを試行錯誤しながら構築していこうと考えています。
　システムの根幹となるものも少しずつお話ししていきたいと思います。今の相場に翻弄されている一般投資家の皆さんに、少しでも参考になれば幸いです。